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TradeMax | 胜率vs盈亏比,你更倾向于哪个?
点击数:96次 发布时间:2019/9/12 14:23:48
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 所有进入外汇市场的投资者,首要目的就是盈利,为了实现盈利的目的,投资者通常会努力向两个方向发展:提高交易的胜率或是提升交易的盈亏比。但是这两者之间,除了是构成期望的左右腿以外,还相互存有制衡关系。如果过分的追求较高的胜率,盈亏比就会下降;反之,过分的追求较高的盈亏比,胜率就会下降。因此如何正确选择胜率还是盈亏比,就显得尤为重要。今天小编就和大家聊一聊胜率与盈亏比。

 

胜率和盈亏比

首先,明确胜率还有盈亏比的定义:

胜率X = 盈利的所有次数 / 总交易场次x100%

盈亏比Y = 盈利的平均金额 / 亏损的平均金额。

在此基础上,总体的盈亏为:

总盈亏Z = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额— 亏损的所有次数*亏损的平均金额。

根据上面公式可以简单得出,在盈亏比为1:1的条件下,投资者的胜率越高,则获得的收益越多。但如果每次亏损的金额都远大于盈利的金额,那么胜率再高也将毫无用处。假设亏损平均金额为1,那么根据公式计算:

每次交易盈亏期望E(Z)=总次数*(XY+X-1)。

 

没有人能保证自己一直保持高胜率

美国一流的交易系统设计及运用专家布鲁斯1975年就开始从事交易,并在1976 年就进入交易系统的研究和设计领域,他曾说过,“就专业交易员而言,其获利交易百分率经常低于40%”。连专业的交易员都难以做到高胜率,更何况普通的散户投资者。而在外汇交易中,胜率固然是非常重要的一环,如果能有超高的胜率,那么赚钱的几率自然就高。但是,市场是复杂多变的,没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率,可能见效甚微。

从概率学角度来看,我们把盈利的频率充当成胜率,这就导致短期有效性与长期价值性两者之间的矛盾,一方面胜率只是过去数据测试的回归值,外汇市场瞬息万变,同样的策略在不同的时段里会产生不同的结果,随着新的影响因素的出现,策略的有效性大大降低;另一方面,胜率只有在新的统计数据足够多的情况下才有价值,也就是说时间越长,交易的单量越多你的盈利结果才越接近胜率,但其在长期里其却又不可以持续,甚至发生了改变。

同时交易的胜率如果只是靠超短、炒短、隔夜维持,这样的胜率是徒有虚名,也会影响交易水准的提高,为了追求胜率而对盈亏同时截断,导致每次才赚一点就跑,不但错失了很多大行情,而且扛不住震荡,很容易就出局。

 

重视盈亏比

从盈亏比的计算公式(盈利/亏损)中,可以找到提高盈亏比的途径——提高平均盈利幅度,即增大分子;或降低平均亏损幅度,即减小分母。做到这两点的第一个方法是提高每笔交易的盈利,降低每笔交易的亏损,用华尔街的名言来讲,就是“截断亏损,让利润跑”

投资者最方便实现的,是控制每笔交易的最大亏损幅度,也就是技术操作上的设置止损。为每笔交易设定最大的亏损幅度,一旦达到条件,就算亏损也平仓卖出,从而控制亏损幅度,不至于大幅亏损被深度套牢,这也是止损重要的原因之一。

其次,虽然投资者很难提升盈利的幅度,但盈亏时的持仓大小却是可控的,减小亏损的仓位,加大盈利的仓位,也就是技术操作上仓位管理,同样也能提高盈亏比。

最后,需要注意的是,盈亏比是滞后指标,我们入场很难以盈亏比来指导。你能赚多少,是市场给的,不是你算出来的。如果强制性设置盈亏比,很可能盈利变亏损,也可能踏空行情。

当然投资者在交易中可以制定好计划,在保证浮盈空间的前提下则可以适度拿盈利博取更大的行情,以扩大盈亏比,增大盈利空间。

 

小结

胜率和盈亏比就像是一对孪生兄弟,他们互相影响着一个策略的期望值,在有限的交易次数中,我们需要确保的就是盈利的比亏损的多,在两者之间找到平衡点。当你能够通过综合考虑胜率和盈亏比来选择某一种交易策略时,你就离成功更进一步了。

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